KATEGORIE [rozwiń]

Fraszka-Sobczyk Emilia

Sortuj wg

Ilość

Tylko dostępne

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

Fraszka-Sobczyk Emilia

43,90 zł 32,93 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR – zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego. W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji. Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym.

Bestsellery

Okładka książki Kuracja życia metodą dr Clark

10. Kuracja Breussa

Rudolf Breuss

37,90 zł
49,90 zł

Okładka książki Rozmowy z Bogiem Księga I (twarda oprawa)

11. Rozmowy z Bogiem Księga I (twarda oprawa)

Neale Donald Walsch

26,45 zł
49,90 zł

12. Bóg mówi

Neale Donald Walsch

28,04 zł
52,90 zł

13. Strofantyna

Iatroudakis Michael

22,77 zł
29,99 zł

14. Sekretem jest czucie

Neville Goddard

27,90 zł
31,90 zł

15. Technika Uwalniania

David R. Hawkins

52,90 zł
67,00 zł

Promocje

Uwaga!!!

Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?

TAK

NIE

Dodano produkt do koszyka

Kontynuuj zakupy

Przejdź do koszyka

Wybierz wariant produktu

Dodaj do koszyka

Anuluj

Fraszka-Sobczyk Emilia

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

1. Kuracja życia metodą dr Clark

2. Porady naturoterapeutki Barbary Kazany. Część 2

3. Porady naturoterapeutki Barbary Kazany. Część 3

4. Porady naturoterapeutki Barbary Kazany

5. Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca tylko my ludzie

6. Przepisy i porady zdrowotne doktor Clark

7. Rozmowy z Bogiem Księga IV (twarda oprawa)

8. Rozmowy z Bogiem Księga III (twarda oprawa)

9. Rozmowy z Bogiem Księga II (twarda oprawa)

10. Kuracja Breussa

11. Rozmowy z Bogiem Księga I (twarda oprawa)

12. Bóg mówi

13. Strofantyna

14. Sekretem jest czucie

15. Technika Uwalniania

Promocje

Popularne kategorie