Książka adresowana do teoretyków i praktyków rynku walutowego czy szerzej - rynków finansowych. Powinna też wzbudzić zainteresowanie studentów wyższych poziomów studiów magisterskich i doktoranckich o profilu ekonomicznym lub finansowym. Autorka ma nadzieję, że dobór literatury światowej, połączony z autorskim podejściem do definiowania obszaru niepewności na rynku walutowym zaprezentowany w opracowaniu pobudzi dyskusję na temat modelowania rynku walutowego, tak żywą w kontekście turbulencji dotykających rynki finansowe w USA i na świecie.SPIS TREŚCIWstępRozdział 1Mikroekonomiczne uwarunkowania niepewności na rynku walutowym1. Aspekty pojęciowe2. Struktura funkcjonalna rynku a transparentność informacyjna2.1. Globalny rynek walutowy - ogólne tendencje3. Wybór w warunkach niepewności - model premii za ryzyko3.1. Wybór w warunkach niepewności według szkoły behawioralnejRozdział 2Niepewność modelowania zachowań kursu walutowego1. Modele monetarystyczne1.1. Próba modyfi kacji w ramach racjonalności2. Model portfelowy3. Krytyka według Frydmana i Goldberga - nowe wymiary modelowania4. Podejście mikrostrukturalneRozdział 3Niepewność zjawisk kryzysowych1. Kryzys walutowy - aspekty pojęciowe2. Kryzys ERM i model Obstfelda3. Kryzys azjatycki i trzecia generacja modeliRozdział 4Niepewność informacji1. Znaczenie sygnału - prosty model newsowy2. Znaczenie szumu - model Morrisa i Shina3. Złożoność procesów informacyjnych - kaskady, zachowania stadne, uczenie sięRozdział 5Inne podejście do niepewności na rynku walutowym1. Teoria chaosu2. Teoria zwrotnościPodsumowanieBibliografia
W okresie zwiększonej niepewności gospodarki światowej i samej strefy euro powstaje szczególne zapotrzebowanie na dociekania naukowe oceniające rozwiązania kursowe w kontekście wzmożonych napięć i niestabilności, jakim podlegały i nadal podlegają rynki europejskich gospodarek transformowanych.
Autorka wykorzystuje najnowszy dorobek literatury światowej, aktualne dane i nowoczesne metody ekonometryczne. Proponuje modyfikację założeń teoretycznych wyjaśniających związek między polityką kursową a niestabilnościami (kryzysem) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji pokusy nadużycia (moral hazard). Dokonuje także empirycznej weryfikacji wyborów polityki kursowej i jej realizacji w warunkach europejskich gospodarek wschodzących.
Bogna Gawrońska-Nowak formułuje dla państw Europy Środkowo-Wschodniej praktyczne rekomendacje dotyczące kształtowania polityki kursowej w aktualnych warunkach gospodarki światowej.
Bogna Gawrońska-Nowak studiowała na Uniwersytecie w Coimbrze, Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie oraz w London School of Economics. Uzyskała stopnie magistra i doktora ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła staże naukowe w Glasgow, Padwie oraz Quito. Jest adiunktem w Katedrze Ekonomii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i wykłada na studiach anglojęzycznych akredytowanych przez Coventry University. Zajmuje się problematyką finansów międzynarodowych, w szczególności rynkiem walutowym. W 2011 r. opublikowała w Wydawnictwie Naukowym Scholar książkę Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych.
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
