Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
-
Autor: Welfe Aleksander Kębłowski Piotr
- ISBN: 978-83-208-2039-3
- EAN: 9788320820393
- Oprawa: miękka
- Wydawca: PWE
- Format: 235x160x14mm
- Język: polski
- Liczba stron: 236
- Rok wydania: 2012
- Wysyłamy w ciągu: 48h
-
Brak ocen
-
52,55złCena detaliczna: 65,00 złNajniższa cena z ostatnich 30 dni: 52,55 zł
x
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.